Потомок богатого рода, Джан-Джакомо Польди-Пеццоли унаследовал не только особняк в центре Милана, но и страсть к коллекционированию. Поначалу страсть удовлетворялась средневековым оружием и рыцарскими латами, но потом Польди-Пеццоли заинтересовался и живописью, стал заглядываться на европейские музеи, уже тогда объединявшие в одной экспозиции и изящные искусства, и декоративно-прикладные, — и пошло-поехало. Интерьеры своего особняка, согласно эклектическим вкусам середины XIX века, коллекционер отделал во всех возможных стилях, от средневековья до рококо, чтобы потом поместить каждый предмет из своей коллекции в соответствующее ему окружение.

В 1881 году собрание Польди-Пеццоли, включавшее к тому времени помимо оружия, доспехов и живописи XIV-XIX веков итальянскую классицистическую скульптуру, итальянскую ренессансную мебель, персидские ковры и фламандские гобелены, венецианское стекло и античную керамику, стало открытым для публики. Как бы в напоминание об истории собрания, музей и сейчас открывается оружейным залом, но самые именитые экспонаты в нем все же не восхищавшие хозяина шлемы и аркебузы позднего Чинквеченто, а картины второй половины XIV века, которые он начал собирать более для порядка, чем по зову души. «Женский портрет» Пьеро Поллайоло — своего рода визитная карточка собрания. Великолепна «Пьета» позднего Боттичелли — безысходно трагическое полотно, напоминающее о духовном кризисе, постигшем светлого доверчивого Сандро после низвержения и гибели обожаемого им Савонаролы.

Экскурсовод непременно станет расхваливать «Мадонну с младенцем» Андреа Мантеньи. И это уже традиция: когда-то перед Польди-Пеццоли ее расхвалил как картину Мантеньи прежний владелец, Джованни Морелли, — крупнейший итальянский эксперт того времени, определявший авторство по тому, как художником изображены мочки ушей и округлости ногтей.